Home >  Term: Treynor Index
Treynor Index

Et mål på den overskytende tilbake per enhet av risiko, der overskytende tilbake er definert som forskjellen mellom av porteføljen avkastning og risiko-fri frekvensen av tilbake over det samme bedømmelse perioden, og der risikoen er porteføljes beta. Navngitt etter Jack Treynor.

0 0

Creator

  • D.Rambrudt
  •  (V.I.P) 34692 points
  • 100% positive feedback
© 2025 CSOFT International, Ltd.