Das Value at Risk Modell, ist weit verbreitet für das Risikomanagement von Banken und anderen Finanzinstituten. Durch Verwendung komplexer Computeralgorithmen wird das Maximum berechnet, das das Institut innerhalb eines einzigen Handelstages verlieren könnte. Diese Modelle scheinen unter normalen Bedingungen gut zu funktionieren, aber nicht, leider, während Finanzkrisen, wenn es wohl am wichtigsten zu wissen wäre, wie viel Wert gefährdet ist.