Einen Anhaltspunkt, ob die Belohnungen aus einer Investition das Risiko rechtfertigen, erfunden von Bill Sharpe, Gewinner des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften und Co-Autor von dem Capital Asset pricing Model. Sie teilen Sie einfach die Investitionsrendite (weniger den risikofreien Zinssatz) die Vergangenheit durch seine Standardabweichung, das einfachste Maß an Risiko. , Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser, das ist, desto höher ist die Rendite pro Einheit des Risikos. Jedoch, wie es ist eine rückwärts gerichtete Maßnahme, basierend auf was eine Investition in der Vergangenheit getan hat, die Sharpe-Ratio ist nicht Garantie ähnliche Leistung in Zukunft.