Home > Term: Model value at risk (VaR)
Model value at risk (VaR)
Postup pro odhad pravděpodobnosti portfolia ztráty přesahující některé zadané podíl na základě statistické analýzy historických cen tržních trendů, korelace a volatilita.
- Part of Speech: noun
- Industry/Domain: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
Creator
- Nadezda
-
(V.I.P) 26395 points - 100% positive feedback
