Une mesure de l'étendue à laquelle deux variables économiques ou statistiques déplacent haut et le bas ensemble. Pour les deux variables de x et y avec des valeurs x _i, y _i, je = 1, …, n, la covariance est cov(x,y) =  _i = 1… n ( x _i-m ( x)) ( y _i-m ( y)), où m(•) est la moyenne des valeurs dans son argumentation.